Маржинальные Зоны На Форекс Или Как Предсказать Движение Цен

Они рассчитываются в пунктах по каждой из 10 торгуемых валютных пар на чикагской площадке. Лучше выбирать те пары, на которые есть опционы, – это вопрос ликвидности инструментов и возможность добавить дополнительные фильтры в стратегию. Речь идет о страйках, описанных в статье про ванильные опционы, где расположен максимальный ОИ. Рынок Форекс децентрализован, общая межбанковская платформа регистрирует и распределяет сделки институциональных клиентов. Площадка предназначена для обмена крупных сумм валют, объемы единичных сделок составляют миллионы долларов. В основном, на ней торгуют юридические лица, частный клиент может попасть на Форекс через посредничество банка, где за минимальный лот нужно выложить от $100 тыс., при этом сделки проходят с минимальным плечом.

При этом по статистике на кроссах, на дистанции эта вероятность равно 70%. При этом лучшими точками входа будут уровни в обратном построении 1/4 и 1/2. Тактика интересна тем, что основана на реальных данных и особенностях рынка валютных фьючерсов. Она совмещает два способа торговли — на основе краткосрочного и среднесрочного анализа уровней сопротивления/поддержки и «пробоя».

Применение Маржинальных Уровней В Торговле

Многие трейдеры используют в своей работе и анализе рынка уровни поддержки и сопротивления. Сегодня мы рассмотрим некий "аналог" этих уровней - маржинальные зоны, о которых знают и которые применяют лишь немногие участники рынка. Давайте посмотрим как работает внутридневная маржинальная зона. На графике виден прямоугольник, размер которого 40 пунктов, мы четко видим как он на данный момент является уровней сопротивления.

Однако многие крупные участники финансовых рынков не торгуют на Форекс, а используют реальные биржи, где им работать намного комфортнее. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные. Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам.

Я не утверждаю, что маржинальные зоны не работают, а говорю о том, что ровным счётом любое количество пунктов больше среднего значения дня будет работать. Более того, я сам зарабатывал на маржинальных зонах с 2010 года по 2015. А с 2017 полностью переключился на индексы, крипту и акции, так как прогнозируемость этих рынков на пару порядков выше чем валют. Мы рассчитываем, что в среднесрочной перспективе цена дойдет до маржинального уровня, зацепит выставленную отложку и пойдет в обратную сторону. Для отложенных ордеров ставим стоп-лосс в размере 100 пунктов по 4-знаку.

Учитывая маржинальность рынка, можно построить торговую систему на основании пробоя/отбоя от маржинальных уровней. Расчет маржинальных зон от Hi и Low или от концентрации объемов. Если на определенном уровне сверху были открыты много long, то падение цены в маржинальную зону спровоцирует волну закрытия убыточных позиций. Если на счете трейдера не хватает свободных денежных средств для поддержания позиции открытой, биржа применяет процедуру управления рисками и может закрыть позицию. Такая операция называется Margin call и выполняется биржей или брокером принудительно.

К тому же на рынок выходят центробанки (см. темы Банковские уровни на форекс). Мы закрылись в пятницу по Америке не только выше половины маржинальной зоны четверга, но и выше четвертинки. Это очень сильный сигнал на продолжение восходящего движения.

Как уже было сказано выше, маржинальные требования для фьючерсов валюты, торгуемых на чикагской площадке, примерно всегда одинаковы и варьируются в пределах 10%. Эти интервалы наносятся на график пары после определения среднесрочного уровня сопротивления/поддержки. Он получился равным 160 пп, для отображения толщины зоны надо прибавить +16пп. Как и брокеры Форекс, CME требует предоставить бирже необходимое маржинальное обеспечение, служащее залогом, позволяющим открыть позицию. Размер этого маржинального обеспечения искусственно завышается CME в 2 раза на период американской сессии и в 4 раза в другое время.

Что 1/6 явилась уровнем сопротивления и через нее образовался паттерн "Голова и плечи", фактически вход был подтвержден двумя сигналами (паттерн и маржинальная зона), а следовательно сигнал был достаточно сильным. По наблюдениям также можно сказать, что 1/6 маржинальной зоны также часто отрабатывает на золоте, как сильно волатильном инструменте. Пока нам стоит запомнить, что таким образом формируется зона поддержки/сопротивления, которые и использует трейдер при работе с маржинальным анализом. Торговая система с использованием маржинальных зон предполагает сочетание прибыли к убыткам 3 к 1. Рассмотрим другой пример с пробоем ½ маржинальной зоны.

Как Торговать В Шорт

Если одна сторона в сделке – это производитель продукции, а другая сторона – переработчик этой продукции, то закрытие по margin call им не присуще. Они совершают фьючерсные сделки, которые обеспечены и деньгами и товаром, с целью зафиксировать выгодную для себя цену в будущем или с целью застраховать возможные риски. Вариационная маржа, которая рассчитывается с учетом стоимости открытой позиции. Если купленная позиция дешевеет – вариационная маржа становится отрицательной, если дорожает – положительной. Также рассмотрим новый индикатор в платформе ATAS, который называется Margin Zones. Использование индикатора Margin Zones помогает построить торговую систему, в которой возможная прибыль в три раза превышает возможный убыток.

• Биржа этого попросту не делает, торгуя «внутри себя» производными инструментами, заменяющими валюту.
• На минимумах и максимумах маркетмейкер разворачивает цену.
• А дальше двигаться уже от одной зоны к другой, откладывая уровни на определенное количество пунктов.
• В этом разделе выбираем интересующий нас инструмент, например, для пары EURUSD выбираем «Euro Fx Futures» - фьючерс на Евро.

Покупка/продажа фьючерсов «сбивает» курс на среднесрочных маржинальных зонах, новые позиции неуязвимы, так как не имеют стопов, поэтому наплыв контртрендовых сделок трудно задеть импульсом. Каждый форекс-трейдер знает, что размер маржинального залога зависит от плеча на рынке Форекс; если выбран размер 1 к 100, брокер удерживает 1% от открытого размера лота. Здравствуйте, коллеги-трейдеры и читатели, неравнодушные к теме трейдинга на рынке Форекс! После выхода статьи про Открытый Интерес на валютных опционах и фьючерсах, где была описана стратегия торговли по анализу объемов позиций в деривативах, в комментариях возник вопрос по поводу маржинальных зон. Построение маржинальных уровней относительно фьючерсных контрактов в первое время будет доставлять некоторое неудобство и занимать время. Придётся самостоятельно искать данные по фьючерсам и маржинальном обеспечении, рассчитывать количество пунктов и рисовать уровни на графике.

В комплекте «SvarogFX» данные о поддерживающей марже и шаге цены берутся с официального сайта Чикагской биржи СМЕ. Каждый форекс-трейдер знает, что размер маржинального залога зависит от плеча на рынке Форекс; если выбран размер 1 к 100, брокер удерживает 1% от открытого размера лота это как хороший секс. В случае переноса позиции «через ночь» трейдер может потерять деньги (или заработать) на свопе. Выше на графике представлен индекс доллара и отработка маржинальных зон при нисходящем движении.

На следующем рисунке на примере пара GBPUSD и движение по зонам маржинальных требований. После прохождения половины в нисходящем цикле, пара от корректировалась в противоположном направлении на четверть, после чего возобновила падение у полной марже. Следовательно по тому же принципу что и зону полной маржи мы можем построить промежуточные уровни.

Они подбираются «по краям» гарантийного обеспечения, такой выбор определяет «копеечную» стоимость опционного контракта. Несмотря на статичность маржинальной зоны, она может корректироваться при росте волатильности торгов. Например, на пике падения курса евро в 2014 году гарантийное обеспечение превысило 180 пп. После уточнения размера маржи узнаем стоимость пункта (спреда) и производим расчеты маржинальной зоны, как это было показано выше. Чикагская биржа работает в режиме двойного исчисления маржинального залога, понижая гарантийное обеспечение за фьючерсный контракт на время работы американских площадок и увеличивая в 4 раза по среднесрочной открытой позиции. Она совмещает два способа торговли – на основе краткосрочного и среднесрочного анализа уровней сопротивления/поддержки и «пробоя».

Трейдеры часто сетуют на непредсказуемость рынка, но внимательное наблюдение за статистикой сделок или поведением цены может дать «предсказуемые комбинации». Статья наглядно показывает существование зон наименьшего и наибольшего сопротивления тренду, которые работают с вероятностью 80%. После срабатывания одного из них второй отменяется, и устанавливается стоп-лосс на цену открытия в 18-00, который переносится в безубыток после положительного закрытия второй часовой свечи в сторону пробоя (тренда).

Индикатор Маржинальных Зон

Точки входа по стратегии отличаются в зависимости от предпочтений каждого трейдера. Сергей и его ученики обучают торговле по этой стратегии платно. После обучения я начал применять на практике полученные знания, но результат получался отрицательным, счет постоянно шел в минус. Смотрел ежедневные обзоры рынка по индикатору Nkzmaker.pro Сергея Митюкова и Алексея Сергеева, счет все равно шел в минус. Следовательно по тому же принципу что и недельную конктролью зону мы можем построить промежуточные уровни. Чаще всего применяются ключевые значения в ½ и ¼, по ним следят за движением инструмента.

Таким образом, получается маржинальная зона, расположенная между двумя уровнями. Зоны маржинального требования, на которые возникает определенная реакция цены, могут подавать сигналы относительно потенциала тренда, если день закрывается с определенным значением относительно некоторого уровня. 17 апреля - начало нисходящего движения по фунту с закреплением ниже 1/4 маржинальной зоны. Рынок фьючерсный полностью хеджерский, поэтому когда мы пробиваем какие-либо уровни на Америке и закрепляемся выше или ниже мы с некоторой вероятностью, которая достаточно велика, можем сказать о движении к следующему. Откройте график фьючерса по евро - он аналогичен паре EUR/USD. Если вероятность достижения зоны после закрепления составляет 70%, то при смене тенденции, она уже на 10% выше.

После нескольких расчётов все действия систематизируются, и строить уровни будет уже проще. На просторах интернета, возможно, есть индикаторы или скрипты для терминала, которые также помогут в построении маржинальных уровней. При торговле отложенными ордерами маржинальные уровни используют в качестве разворотных и торгуют на отскок. Я обучался маржинальным зонам форекс у их автора Митюкова в myprofitschool, но торговать вообще не выходит, как у многих.

Далее переходим в раздел Margins, где содержится информация о минимальном гарантийном обеспечении (ГО) для одного контракта по инструменту 6E. В нашем случае ГО составляет 2000 USD на 1 контракт для позиций переносимых через ночь. Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты. Специфика опционов такова, что их сложно закрыть по причине нелинейного изменения цены предложения и спроса. Быстрее и проще приобрести фьючерс, только в этом случае он будет покупаться или продаваться в сторону тренда. В силу специфики стратегии фьючерс «покрыт» большим количеством опционов.

На деле мы еще можем протестировать половинную маржинальную зону от движения вверх, поэтому на картинке указаны оба варианта. Вот такое предположение с точки зрения внутридневных маржинальных зон. Именно от этих «везучих» игроков мы отсчитываем уровень маржи. Именно на этих уровнях маржа будет добавлять и будет формироваться уровень сопротивления или наоборот, фьючерсные контракты будут закрыты по MarginCall за чем стандартно последует пробитие экстремума.